7 conseils pour un trading système réussi

**Admin** Admin Messages : 130 Date d'inscription : 18/11/2019

7 conseils pour un trading système réussi

1. Définissez comment réussir le backtest avant de faire un backtest. Par exemple, si tous vos tests nécessitent une interprétation visuelle, il peut être très facile de déterminer quel test est le meilleur entre un perdant manifestement évident et un backtest rentable. Cependant, déterminer quelle stratégie mérite votre argent en examinant deux courbes d'actions similaires rend la décision beaucoup plus difficile. Si vous définissez des objectifs clairs sur la façon dont une stratégie peut passer le backtest, vous pouvez créer des objectifs clairs pour permettre aux stratégies de passer du backtesting aux tests de robustesse en passant par le trading en direct. Par exemple, vous pouvez définir des seuils minimaux avant d'effectuer le backtest. Par exemple, je ne poursuivrai cette stratégie que si elle présente au moins un facteur de profit supérieur à 2,0 et un ratio bénéfice net / tirage supérieur à 5,0. De même, vous pouvez créer une coupe claire, des mesures objectives sur la façon de réussir les tests de robustesse. Par exemple, je veux que toutes les simulations ou chemins Monte Carlo possibles soient rentables après 50 transactions. Je peux donc facilement regarder un simulateur de Monte-Carlo et voir si une possibilité est inférieure à 0 $ à la marque 50, alors cette stratégie ne passe pas.

2. Trouvez une stratégie adaptée à votre personnalité. Certains recherchent des stratégies actives qui se négocient constamment pour de petits gains et une partie d'un portefeuille qui a une action constante. Les autres préfèrent en fait être patients et attendre la grande tendance à venir. Le point important est que si votre stratégie entre en conflit avec votre personnalité, il est de plus en plus difficile de faire confiance et de rester fidèle à votre stratégie dans les bons moments et surtout dans les mauvais moments.

3. NE CHERCHEZ PAS les métiers et essayez de déjouer votre système. Il est très important de laisser s'exprimer l'espérance à long terme et vous devriez croire en vos recherches. L'analogie la plus simple est d'envisager un jeu à pile ou face qui paie 10 $ lorsqu'il atterrit sur les têtes et vous coûte 1 $ lorsqu'il atterrit sur la queue. Si nos recherches indiquent qu'il n'atteint les têtes qu'une fois sur dix, c'est toujours un jeu rentable à jouer et l'espérance à long terme est de 0,10 $ = (10 $ * .1) - (1 $ * .9). Cependant, si vous décidez de jouer à ce jeu et que vous subissez 6 défaites d'affilée et que vous avez ensuite le «sentiment» que le septième flip entraînera également une perte, vous essayerez de déjouer l'espérance à long terme et de sauter le septième flip. Maintenant, si le septième flip est le gagnant, et que vous vous êtes trompé et que vous l'avez manqué, vous avez maintenant radicalement changé l'espérance à long terme en sautant simplement un flip (ou échangez dans notre cas). Vous avez maintenant pris un système d'espérance positive et vous l'avez "choisi" à un niveau négatif avec une énorme espérance négative (par rapport à notre original + 0,10 $). (10 $ * 0) - (1 $ * 1) = - 10 $. Il s'agit d'un exemple extrême, mais modifier l'espérance d'un système commercial est presque un moyen infaillible de garantir la défaillance d'un compte; faites confiance à vos recherches!

4. Être correctement capitalisé et avoir des attentes réalistes. À mon avis, le plus grand fléau auquel sont confrontés les commerçants est l'échange d'un système ou même d'une méthodologie de négociation manuelle sans capital suffisant. De nombreux traders considéreront la plus grande perte historique d'un système de trading ou le tirage d'un backtest pour mesurer leur position, mais en réalité, ils sont beaucoup trop simples et souvent une simplification excessive des risques réels que le trader assume. À l'avenir, le commerçant connaîtra des résultats de négociation complètement attendus, mais il effacera le compte du commerçant parce qu'il n'était pas au courant ou sous-capitalisé pour ces résultats attendus. Il est très important d'envisager la possibilité de prendre plusieurs pertes d'affilée ou d'utiliser un simulateur comme Monte Carlo pour créer de meilleures attentes quant au type de risque possible avec un système ou une méthode de trading.

5. Comprendre les risques d'exécution impliqués dans le trading algorithmique. Par exemple, teste minutieusement le code d'exécution de la stratégie sur un compte simulé avant de risquer de l'argent réel et souvent je connais des traders qui permettront initialement à un système de trading automatisé de trader en direct avec une taille réduite pour les 10-20 premiers trades juste pour s'assurer qu'il s'exécute correctement sur le compte réel. Autre chose à mentionner, nous ne voulons pas rater les transactions (cueillette involontaire de cerises) en raison d'une mauvaise connexion Internet ou d'une panne de courant. De nombreux commerçants évitent ces problèmes en mettant leurs stratégies sur un serveur privé virtuel qui «garantit» une disponibilité de 99,99%. Il s'agit certainement d'une solution à petit budget. Certains commerçants de systèmes que je connais ont deux connexions Internet et plusieurs sources d'alimentation et hébergent leurs stratégies sur leurs propres serveurs. Le choix vous appartient, mais doit certainement être pris en considération.

6. Ayez des règles claires pour désactiver la stratégie. Ces règles doivent être déterminées à l'avance et devraient avoir une raison logique d'exister. Trop souvent, les traders permettent aux émotions de s'infiltrer dans leur trading automatisé et de commencer à modifier les systèmes, à éteindre certains systèmes, etc. Il est important d'avoir des règles claires pour quand une stratégie doit être mise hors ligne et cela aidera à garder les émotions hors de notre système commerce. Quelques exemples: la stratégie subit un drawdown pire que le pire drawdown de la simulation de Monte Carlo, les échanges de stratégie en dehors des bandes de confiance, la stratégie devient trop fortement corrélée avec une autre stratégie que vous tradez, ou les résultats réalisés ne correspondent pas aux résultats des tests (trading moyen en direct + 350 $ et backtest en moyenne + 750 $). Toutes ces raisons permettent d’objectiver, des règles claires à prendre avant la première transaction. Ceci est important parce que lorsqu'un commerçant est mal à l'aise ou en retrait, il / elle peut vérifier la liste et demander si l'une de ces choses s'est déjà produite? Non, ok aucune raison de paniquer. Oui, il est temps de mettre cette stratégie hors ligne et de la réévaluer.